ドル円レートの一日の最大変動幅について(2007年からの過去10年の値幅トップ10)

(2019/3/9更新)

ドル円レートの一日の最大変動幅について

FX取引のドル円のロスカットリスクを理解するため、改めて2007年1月~2019年3月9日までのデータを参照し「ドル円の一日の最大値幅」をチェックしました。

リーマンショック以降をカバーしているので、参考としてはこれで良いかな。と思います。

 

ドル円日足値幅のランキング

下記がトップ10ランキングです。赤は始値に対して円高青や始値に対して円安を示しています。

 

10年を超える期間でトップ10を抽出すると約4円~8.5円の値幅になっています。

内訳は、2007年から2008年のサブプライムローンからリーマンショックまでの流れで4日もランキングしています。怖いですね。

また、意外なのは、2016年から3日ランキングしています。2015年のチャイナショック・原油安から立ち上がり、上昇気流の中であったにも関わらず、各種イベントが多く、2016年は特殊な年だったのかもしれません。

 

このトップ10の各発生日の状況について見ていきます。

 

余談:2019年1月3日のフラッシュクラッシュは?

記憶に新しい2019年お正月の箱根駅伝中のフラッシュクラッシュですが、久しぶりにドル円が動きましたがランクインしていません。

2019年1月3日の取引所FX(くりっく365)の値幅は僅か2.145円で、2007年からのランクでは1263番目でした。

始値 高値 安値 終値
106.795 108.32 106.175 107.66

 

下記、他の方のTweetの引用ですが、2019年1月3日の取引所FXが106.175の最安値の中、店頭FX業者の最安値が出ていますが「103.51~105.98」様々です。ですので業者によっては4.5円も近くの値幅が出ています。

 

店頭FX業者の値幅リスクを認識せずに取引している人は上の記事で自分の業者リスクを見ながら気をつけた方が良いです。

日本で店頭FXがこれだけ競争が台頭しているのは業者が儲かるからですから。

この記事は取引所FXのヒストリカルデータを参考に記載しています。

 

それでは過去のドル円値幅ランキングです!

 

第10位 日銀為替介入  2011年10月31日 3.99円

始値 高値 安値 終値
75.77 79.54 75.55 78.17

こちらは始値から円安に振れたケースになります。

民主党政権配下、追い射ちを掛ける様に東日本大震災で日本がガタガタになり、円高が進み75円代をつけた中で日銀が介入しました。

介入時は30分程で一気に3円以上79円まで上昇しました。当時の安住財務相は投機筋への対応をコメントし牽制しました。

8月に米国債ショックで米国債がAA+に格下げされ、欧州も欧州債務危機の手当中で、円高要素満載だった中でしたが、僕の個人的な印象はそれでも、この辺りは投機筋はやりたい放題の印象があります。政権って重要ですよね。

この日が、過去最高の円高のターニングポイントになります。

下記が2011年~2012年のチャートです。

 

第9位 日銀追加介入見送り 2016年4月28日 4.05円

始値 高値 安値 終値
111.49 111.90 107.85 108.13

第9位で4.05円の円高と聞くと思ったより小さな印象を個人的には受けました。

市場が日銀追加緩和を期待で株高・円安が進み、総裁の黒田さんが緩和を見送ったところを売り浴びせられたのです。

当時の有名なBloombergの日高正裕記者のゴシップ記事が多く出ました。( 市場を大騒ぎさせたブルームバーグ・日高正裕記者の記事。その謎に迫る! )

今、読むと冗談の様ですね。この様な要因で相場が動くとするとガッカリですよね。

「僕は日銀追加緩和はないし、必要ない」と思っていたので、確かGWで時間があったので、日経を15000円近くでCFDで買って、少し儲けた記憶があります。(…でBrexitで損をした。)

ゴールデンウィークの薄商い中は注意が必要ですね。

 

第8位 トランプ大統領勝利 2016年11月9日 4.725円

始値 高値 安値 終値
105.135 105.905 101.18 105.71

記憶に新しいですが、世論調査ではヒラリーが勝利。トランプが大統領に就任したら世界経済はめちゃくちゃになる。と言われていましたよね。

トランプ氏が勝利したことで円高に走る訳ですが、この日は値幅は4.725円ですが、始値と終値の差は60銭程度です。

「勝利演説が思ったより、まともだったので市場は落ち着きを取り戻した」という様な記事を読んだ時、「なんだそりゃ!」と思った記憶があります。市場がパニックで売買しても落ち着けば戻る典型です。2016年はマスコミが最も悪しく市場に影響を与えた年ですね。

トランプ大統領の当選は、Brexit付近からのレンジ相場を抜け、トランプ大統領の翌年1月の就任近くまで一気に115円前後まで進む切っ掛けとなりました。下記は大統領選挙の政党内候補が決定してから、就任(2017年1月)までのチャートです。

第7位 サブプライムローン問題 2007年8月16日 4.76円

始値 高値 安値 終値
116.31 116.73 111.97 114.02

サブプライムローン問題自体は2007年当初から大きな影響が出ていましたが、この時期にサブプライム住宅ローンを扱う会社の破産や投資会社の損失のニュースが続いている中でドル売りが続いていました。一方で欧州でも影響が懸念され、上昇し続けていたECBの政策金利も4%からの利上げが見送られる見込みとなり、一気に円買いが入る状態となりました。

為替は円安が続いており、一ヵ月前の7月20日には122円、6月に123円台をつけていました。

米国の金利下落が加速してきた上に、欧州の金利上昇が停止し、115円のサポートラインを割り、2011年の75円まで続く円高トレンドの始まりの時期になります。

この日は、長らく円安トレンドの恩恵を受けてきた多くの”ミセスワタナベ”が散った日ではないかと想像します。

下記は2007年の1月から10月のチャートです。

 

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