Fear and Greed – 恐怖と欲望の指数 で売買してみる

CNNが出している「Greed and Fear Index 」「恐怖と欲望の指数」

 

毎月末~月初に機械的にETFを購入していたが、やはり継続的に購入するのであれば、

もう少し、安い時に買って、高い時に売る様なことを調整したい。

この指数を参考にして売買してみることは、メンタルトレーニングにもなることを期待している。

例えば、20切ったら確実に買い。80超えたら確実に売ってみる。等。

残念だが、CSVや時系列データが公開されておらずチャート分析ができない。

プログラム書かずにどこまでできるのか?という好奇心のアウトプットだが、スキャルピングして、GoogleTranslateをかけて、リアルタイムデータを参照できる様にしてみた。(Plug-INの質が良くなくて遅いしまだバグってる)

 

 

「恐怖と欲望」指数

今はどの様な感情がマーケットを動かしている?

「恐怖と欲望」指数の時系列チャート

安全資産の需要 ( Safe Heaven Demand )

株価と債券のリターンの差から算出

 

Fear
最後の5取引日の間に、プット・オプション内のボリュームは、ボリュームを遅れています
29.22パーセントによるコール・オプションの投資家が自分の中で強気の賭けをするよう
ポートフォリオ。しかし、これはプット買いの最高レベルの中ではまだです
投資家の一部に恐怖を示し、最後の2年の間に見られます。
Last changed Aug 22 from a Neutral rating

 

プット&コールのオプション ( Put and Call Option )

プットとコーブルのコールオプションとベアのプットオプションのトレーディングボリュームの比較

Neutral
CBOEボラティリティ指数(VIX)は19.87です。これは中立読書で、
市場リスクが低く表示されることを示しています。
Last changed Aug 15 from a Fear rating

 

ジャンク債へのデマンド ( Junk bond demand)

適格債とジャンク債の利回りの差

 

Extreme Fear
52週高値を打つ株式の数は、安値を打つ数を超えます
しかし、極端な恐怖を示し、その範囲の下端にあります。
Last changed Aug 22 from a Fear rating

 

市場の勢い ( Market Momentum )

S&P500の125日移動平均線に対しての勢い

Extreme Fear
S&P 500は、1.48パーセントの125日間の平均を下回っています。最後の2年の間に、
S&P 500は、典型的には、この平均以上のようなので、急速に低下していました
これは恐怖の極端なレベルを示しています。
Last changed Aug 22 from a Fear rating

 

株価の鼓動 ( Stock price breath )

上昇と下降時における株の出来高から算出

株価の強さ (Stock Price Strength)

ニューヨーク市場で過去52週で最高値・最安値を漬けた銘柄数から算出

市場のボラティリティ (Market Volatility)

VIX指数