Fear and Greed – 恐怖と欲望の指数 で売買してみる

CNNが出している「Greed and Fear Index 」「恐怖と欲望の指数」

 

毎月末~月初に機械的にETFを購入していたが、やはり継続的に購入するのであれば、

もう少し、安い時に買って、高い時に売る様なことを調整したい。

この指数を参考にして売買してみることは、メンタルトレーニングにもなることを期待している。

例えば、20切ったら確実に買い。80超えたら確実に売ってみる。等。

残念だが、CSVや時系列データが公開されておらずチャート分析ができない。

プログラム書かずにどこまでできるのか?という好奇心のアウトプットだが、スキャルピングして、GoogleTranslateをかけて、リアルタイムデータを参照できる様にしてみた。(Plug-INの質が良くなくて遅いしまだバグってる)
キャッシュ処理が旨くいかないので、最新の値はクリックしてください。

「恐怖と欲望」指数

今はどの様な感情がマーケットを動かしている?

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「恐怖と欲望」指数の時系列チャート

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安全資産の需要 ( Safe Heaven Demand )

株価と債券のリターンの差から算出

 

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プット&コールのオプション ( Put and Call Option )

プットとコーブルのコールオプションとベアのプットオプションのトレーディングボリュームの比較

Extreme Greed
株式は最後の20の間に4.58パーセントポイントが優れた債券を持っています
取引日これは株式の最強のパフォーマンスに近いです
過去2年間の債券に対する相対的な投資家は
債券の相対的な安全性から株を回転させる。
Last changed Oct 14 from a Fear rating

 

ジャンク債へのデマンド ( Junk bond demand)

適格債とジャンク債の利回りの差

 

Greed
最後の5つの取引日の間に、PUTオプションのボリュームは遅れボリュームを持っています
投資家が強気の賭けをするにつれて57.95%の通話のオプションで
ポートフォリオ。しかし、これは最低レベルのプットの購入の中に
過去2年間で、投資家の一部に欲があることを示しています。
Last changed Oct 26 from an Extreme Greed rating

 

市場の勢い ( Market Momentum )

S&P500の125日移動平均線に対しての勢い

Greed
S&P 500は、125日平均以上の4.58%です。これはさらに上にあります
過去2年間に典型的なもので、欲張りを示す平均
投資家の側に。
Last changed Oct 26 from an Extreme Greed rating

 

株価の鼓動 ( Stock price breath )

上昇と下降時における株の出来高から算出

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株価の強さ (Stock Price Strength)

ニューヨーク市場で過去52週で最高値・最安値を漬けた銘柄数から算出

市場のボラティリティ (Market Volatility)

VIX指数