Spreadsheetで銘柄のボラティリティを算出する

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この「SPYDの方が、QQQよりボラティティが高い」というTweetを読んで、「そう言えば、各銘柄のボラティリティって見ないな」と思ったのでSpreadsheetで作ってみた。

こんな感じです。日付とTickerを入れるとグラフが出ます。

 

いくつかチェックしました。

 

こちらの「ファイル」＝＞「コピーを作成」でSpreadsheetをコピーすれば入力できます。

ヒストリカル・ボラティリティの計算は一般的に使われる

・期間は過去30日

・年間取引日は250日

としています

ちなみにVIXや日経平均Viは、市場で取引されたオプションの価格（プレミアム）から将来のボラティリティーを計算しています。

このSpreadsheetでの計算は現物価格から過去のHV( ヒストリカルボラティリティ）を見るもので、そちらとは一致しません。

ボラティリティの値では16 (≒√250 ) で割ったものがその日の変動率の発生確率が68％（1σ）になります。

SpreadsheetだとGoogle Finance関数に連動できるので簡単ですね。