9月11日から始めた「ドル円 異業者両建てサヤ取り」の12月の結果です。スワップ金利は今日で最後です。
差益取り環境
売りを立てているDMM FXの売りスワップが11月中旬から-35円になって12月は当初厳しい状況でした。
買いの「くりっく365」の買いスワップが、平日で43円/日枚という日が出て、この日は「8円/日枚」でした。
この場合、192円/日≒5800円/月ですので、640万の資金でやっていますので、年利1.1%まで落ちます。。
為替評価損が発生しないとは言え、「レバ8倍を超えるリスク」を取っているのに、「年利1.1%だと継続は厳しいな」と感じ始めました。
FRBが12月13日に利上げをし、短期金利に連動するスワップは50円台まで上昇して救われました。
12月は一般的にドル調達コスト（ベーシス）が上昇するので、年末に向けてスワップ金利も上昇して行きます。
利上げでドル円のスワップが50円台に戻ってちょっと嬉しい。サヤ取りが１日200円まで下落してたが、500円位まで戻ってた。(´・ω・｀)
— Takayama.O (@takayama70) December 14, 2017
下記、「くりっく365」の1枚辺りのスワップ額です。複数日得られる場合は平均にしてます。
| 2017/12/1 | 43.7 |
| 2017/12/4 | 45.0 |
| 2017/12/5 | 44.0 |
| 2017/12/6 | 43.0 |
| 2017/12/7 | 43.0 |
| 2017/12/8 | 41.7 |
| 2017/12/9 | 45.0 |
| 2017/12/12 | 47.0 |
| 2017/12/13 | 45.0 |
| 2017/12/14 | 51.0 |
| 2017/12/15 | 52.7 |
| 2017/12/16 | 56.0 |
| 2017/12/17 | 66.0 |
| 2017/12/20 | 57.0 |
| 2017/12/21 | 57.0 |
| 2017/12/22 | 58.3 |
| 2017/12/26 | 75.0 |
| 2017/12/27 | 87.0 |
| 2017/12/28 | 94.0 |
| 2017/12/29 | 378.5 |
| 2017/12/30 | 83 |
年末はボーナスステージ！
年越えのためのスワップは、6日分で2272円/枚となりました。なんと約378.5円/枚日です。
年利換算したらトルコリラも真っ青の年利14%です！
これに、僕の場合はレバレッジ(8倍超え）をかける訳ですから、この6日感のドル円は年利112%の買いスワップになります。
こういう時は店頭FXよりも、マージンが一定の取引所FXの「くりっく365」は良いですね。クリック365は6日分2272円ですが、例えばマネックスでは966円/6日枚でした。
ドル円スワップ2272円
年末年始休みに入るので調達コストも上がるし6日分ですが、平均378円/日と予想以上 です。(・・;)
サヤ取りが１日で38460円 。
1日でここ三ヶ月相当分。— Takayama.O (@takayama70) December 27, 2017
12月の収益結果について
現在、枚数は変わらず24枚のポジションを所有しています。結果です。
| 手数料 | スプレッド損 | スワップ評価益 | スワップ評価損 | ||
| Sep-17 | 750 | 3150 | 18357 | 7728 | 6729 |
| Oct-17 | 0 | 0 | 33547 | 17568 | 15979 |
| Nov-17 | 0 | 0 | 34368 | 25152 | 9216 |
| Dec-17 | 200 | 600 | 89400 | 26880 | 61720 |
今月1か月で約3か月で稼いだ分を大きく超えました。今月の差益は61720円です。月利で約0.95%です。
また、今月も資金の移動は0回でした。結局2017年9月11日に初めて、口座の資金移動は1回だけです。
手数料/スプレッド差損について
今月、手数料200円と、スプレッド差損600円が発生しています。これは「益出し」の為です。
くりっく365では「スワップだけ受け取る」ということができません。「スワップによる含み益」が維持された状態になります。
年末と言うこともあり、108円程で購入している買いポジションを2枚で決済して、9万円程の利益確定をし、再度買いポジションを建てました。
この分の手数料とスプレッド損が発生してしまいます。
手数料（50円/枚）
GMO証券の「くりっく365」ならば手数料は発生しません。今更ポジション精算するコストは払えないので失敗したかな、、、と思います。
スプレッド差損（約3銭）
「くりっく365」は、スプレッドが3銭と広いデメリットがあり、買いポジションの決済＞再度ポジション建てに、約300円/枚が費用として発生します。
一方、スワップが市場にドルの調達金利を反映させるというメリットを受けるには、取引所FXの「くりっく365」しか選択肢がないです。
2017年の収益結果
9月11日から始めて3か月半。計93644円の利益を上げることができました。
640万の資金ですから、期間を計算すると年利4.9%程の利回りです。12月のボーナスステージのスワップのおかげです。
ポジション調整は12月に1回。
証拠金の調整（口座間の移動）10月に1回という結果になりました。
証拠金の調整が少ないのは、この期間ドル円がレンジ幅（107円~115円）が小さく動いてくれたことにも起因しています。今年はドル円は史上5番目に低いレンジ幅だそうです。リスク管理においては油断しない方が良いと思っています。
この利益はインカム年収が60万~70万の僕には大変ありがたく、株・債券等のカテゴリとは別のインカムの１つとして計上することにします。
まだ止められない。
年末のボーナスステージとは言え、月利で0.95%取れたというのは予想以上の結果でした。
低金利の際に安易にポジションを縮小するのではなく、この様な1年サイクルでの変化も見込んで計画を立てるのも必要だと思いました。
2018年は、FXの10倍規制や、日本の金利上昇、売りスワップの上昇等、リスク要因も多く、環境的には長くは続けられない気もしていますが、当面継続し、来月も1万5千円程度を期待しています。
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「証拠金率250%」のリスクは、買い/売りポジションで異なります。